ekonometriia 2

 0    59 cartonașe    sznapkadh
descarcă mp3 printează joacă Testează-te
 
Întrebare język polski Răspuns język polski
Miarami jakości modelu ekonometrycznego są miary struktury stochastycznej modelu.
începe să înveți
P
Miary dokładności predykcji Theila są miarami z grupy ex ante.
începe să înveți
F
Miary dokładności predykcji Theila są miarami z grupy ex post.
începe să înveți
P
Model adaptacyjny Brona stosowany jest w przypadku gdy nie znany jest trend badanej zmiennej.
începe să înveți
P
Model adaptacyjny Holta stosowany jest w przypadku gdy zmienna prognozowana wykazuje trend oraz wahania przypadkowe.
începe să înveți
P
Model adaptacyjny Wintersa stosowany jest w przypadku gdy zmienna prognozowana wykazuje trend oraz wahania przypadkowe.
începe să înveți
F
Model adaptacyjny Wintersa stosowany jest w przypadku gdy zmienna prognozowana wykazuje trend, wahania przypadkowe oraz wahania sezonowe.
începe să înveți
P
Model dla którego współczynnik zbieżności jest równy 98% jest dobrym modelem.
începe să înveți
F
Model Kleina (ze zmiennymi zerojedynkowymi) ma zastosowanie wówczas gdy zmienna prognozowana wykazuje trend oraz wahania przypadkowe.
începe să înveți
F
Model Kleina (ze zmiennymi zerojedynkowymi) ma zastosowanie wówczas gdy zmienna prognozowana wykazuje trend, wahania przypadkowe i addytywne wahania sezonowe.
începe să înveți
F
Model Kleina (ze zmiennymi zerojedynkowymi) ma zastosowanie wówczas, gdy zmienna prognozowana wykazuje trend oraz wahania sezonowe.
începe să înveți
P
Model wielorównaniowy złożony jest dokładnie z tylu równań ile jest nieopóźnionych zmiennych endogenicznych.
începe să înveți
P
Modele tendencji rozwojowej są modelami analitycznymi.
începe să înveți
P
Modele tendencji rozwojowej są modelami należącymi do metod analitycznych.
începe să înveți
P
Modelem dynamicznym jest każdy model w którym występuje zmienna czasowa lub/i zmienna(e) opóźnione w czasie.
începe să înveți
P
Modelem statycznym jest każdy model ekonometryczny, który nie uwzględnia czynnika czasu.
începe să înveți
P
Na głównej przekątnej macierzy wariancji i kowariancji estymatorów parametrów strukturalnych modelu to wariancje estymatorów.
începe să înveți
P
Nieistotność parametrów strukturalnych wynika między innymi z niewłaściwej postaci analitycznej modelu.
începe să înveți
P
Nieistotność parametrów strukturalnych wynika między innymi z pominięcia istotnej zmiennej objaśniającej.
începe să înveți
P
Nieistotność parametrów strukturalnych wynika z nieodpowiedniej jakości danych statystycznych.
începe să înveți
P
Niejednorodność wariancji i istotna autokorelacja rzędu pierwszego składnika losowego stanowią jedno z podstawowych założeń MNK dotyczących składnika losowego.
începe să înveți
F
Nośnikiem informacji jest każda potencjalna zmienna objaśniająca.
începe să înveți
P
O prognozoe mówimy, że jest dopuszczalna jeżeli jest wyznaczona z dokłdnością do sześciu miejsc po przecinku.
începe să înveți
F
Ocena dopuszczalności prognozy dokonywana jest w oparciu o np.: względny błąd predykcji.
începe să înveți
P
Ocena dopuszczalności prognozy dokonywana jest w oparciu o np.: względny błąd predykcji.
începe să înveți
p
Okres weryfikacji prognoz to okres w którym znane są wartości rzeczywiste zmiennej prognozownej oraz prognozy wygasłe.
începe să înveți
P
Oszacowanie parametrów strukturalnych dowolnego modelu ekonometrycznego oznacza uzyskanie jedynie ich wartości szacunkowych.
începe să înveți
P
Parametr w modelu ekonometrycznym nigdy nie podlega interpretacji.
începe să înveți
F
Parametr wolny w modelu ekonometrycznym nigdy nie podlega interpretacji.
începe să înveți
F
Pominięcie istotnej zmiennej objaśnającej jest jedną z przyczyn występowania autokorelacji rzędu pierwszego składnika losowego.
începe să înveți
P
Poziom ufności wynoszący 0,95 wyznaczony dla przedziału ufności parametrów strukturalnych oznacza, że na 100 prób przedział 95 razy nie pokryje prawdziwej wartości parametru strukturalnego.
începe să înveți
F
Poziom wiarygodności prognozy przyjmuje wartości z przedziału [-1,1].
începe să înveți
F
Poziom wiarygodności w prognozie przedziałowej jest wartością krytyczną odczytywaną z tablic wartości krytycznych przedziału t-Studenta.
începe să înveți
F
Poziom wiarygodności w prognozie przedziałowej jest wartością krytyczną odczytywaną z tablic wartości krytycznych rozkładu t-Studenta.
începe să înveți
F
Prognoza wygasła to taka prognoza dla której znana jest rzeczywista realizacja zmiennej prognozowaniej.
începe să înveți
P
Przy budowie prognozy przedziałowej uwzględniana jest wartość predykcji punktowa oraz średni błąd predykcji.
începe să înveți
P
Przy budowie prognozy przedziałowej uwzględniany jest średni błąd predykcji.
începe să înveți
P
Przy budowie prognozy przedziałowej uwzględniany jest względny błąd predykcji.
începe să înveți
F
Przyczyny autokorelacji to błdne okrślnie opóźn czasowych zmiennych występujących w modelu przyjęcie niewłaściwej...
începe să înveți
P
Sezonowość addatywna oznacza multiplikatywne narastanie lub zanik wahań sezonowych w czasie.
începe să înveți
F
Sezonowość addatywna oznacza stałą amplitudę wahań sezonowych w czasie.
începe să înveți
P
Siła autokorelacji rzędu pierwszego mierzona jest statystyką Durbina-Watsona.
începe să înveți
P
Siła i kierunek autokorelacji rzędu pierwszego mierzona jest współczynnikiem autokorelacji rzędu pierwszego.
începe să înveți
P
Składnik losowy modelu jest zmienną losową.
începe să înveți
P
Składnik losowy modelu reprezentowany jest przez składnik resztowy po oszacowaniu modelu.
începe să înveți
P
Spełnienie założeń MNK wymaga by składnik losowy posiadał wartość oczekiwaną równą zero i wariancję równą jeden.
începe să înveți
F
Spełnienie założeń MNK wymaga by składnik losowy posiadał wartość oczekiwaną równą zero i zmienną wariancję.
începe să înveți
F
Sprowadzenie modelu wielorównaniowego do postaci zredukowanej oznacza rozwiązanie go ze względu na zmienne objaśniane.
începe să înveți
P
Sprowadzenie modelu wielorównaniowego do postaci zredukowanej oznacza usunięcie pewnych równań.
începe să înveți
F
Statystyka testu Durbina-Watsona d przyjmuje wartości z przedziału [0,4].
începe să înveți
P
Statystyka testu Durbina-Watsona d przyjmuje wartości z przedziału [-4,0].
începe să înveți
F
Statystyka testu Durbina-Watsona d przyjmuje wartości z przedziału [-4,4].
începe să înveți
F
Suma kwadratów reszt modelu ekonometrycznego oszacowana metodą najmniejszych jest minimalna.
începe să înveți
F
Suma kwadratów reszt uzyskanych na podstawie modelu ekonometrycznego oszacowanego MNK jest zawsze równa jeden.
începe să înveți
F
Suma kwadratów reszt uzyskanych na podstawie modelu ekonometrycznego oszacowanego MNK ma wartość najmniejszą.
începe să înveți
P
Suma kwadratów reszt, po oszacowaniu modelu MNK jest równa zero.
începe să înveți
F
Średnia ruchoma zaliczana jest do metod mechanicznych.
începe să înveți
P
Średnie błędy szacunku są miarą dopasowania modelu do danych empirycznych.
începe să înveți
F
Średnie błędy szacunku są miarą precyzji oszacowania parametrów strukturalnych modelu.
începe să înveți
P

Trebuie să te autentifici pentru a posta un comentariu.